交易系统参数的优化是提高交易系统表现能力的一个方法，但是过度的优化也会导致一系列问题，比如交易系统只适合历史行情但是拿来实战就不行了，这就是过拟合问题。如何理解参数优化以及如何做好参数优化让系统处于一个较好的状态？针对这一问题，我们在4月28号Alpha交易社群里面进行了主题为“如何理解交易系统参数的优化以及如何优化?”的讨论，来谈谈大家在构建交易系统时都是如何优化系统的。

ID为SJ6666的群友认为: 不能过度调参，最好的参数如果和未来行情不匹配，预期只会高于实际收益。

在交易中应该降低预期，参数不能过度调节，调节过度会导致预期高但是实际运行效果却达不到那么高的盈利。

ID为Shepherd的群友认为: 这个问题就是参数解空间里最优化的问题，梯度下降找到极值 差不多的范围就行了。参数的最大问题不在于找到合理的取值 而在于怎么证明过去的参数在未来的行情中有用，也就是刚才说的鲁棒性，参数真的没那么重要，千万别陷入优化陷阱。拟合并不是没意义，拟合的意义就在于找到还有效的时候的参数，等系统赚到钱了，就换系统或者参数。

他认为参数应该是对未来的行情有用而不是对历史行情有用，通过历史测试过度调节参数会使交易系统陷入优化陷阱，对于一个交易系统来说参数其实并不是特别重要，稍微做一下优化其实就可以了。


ID为朱朱侠的群友认为：比如做突破单的，那么是收盘突破进场，还是价格突破进场，还是收盘突破回撤均线入场，这三种情况会影响止损大小，或者你固定止损，那么会影响仓位大小，进而影响你的止盈位置。比如，你的定义是止盈止损金是1比1，那么你在收盘突破反抽均线时，止损相对有优势，比其他两种，这时你的止盈金额也会相对更容易达到，选择反抽入场，由于你的止损优势，止损止盈比例是1比1止盈位置更容易达到，这时你的策略胜率就会更高。但是因为每次你都想等反抽入场，所以当你选择这种策略的时候，会失去不反抽的情况。参数的选择和折中，可以极大改善你的胜率和盈利可能。

调节参数的时候总是会在避免一些亏损行情的同时失去一部分行情的盈利，参数的选择要综合考虑，在权衡利弊折中选择之后会对交易系统的表现有不错的提高。

火象初级交易员-Joy认为：

参数优化其实是个比较重要的内容，比如说均线交易系统采用哪个周期的均线会比较合适，止损止盈要设置多大等等。关于这个问题很多人会觉得交易系统参数的优化只会让其适用于过去的行情而不适用于当前的行情，也就是出现过度拟合的现象，这种观点其实不完全正确。系统参数优化的作用其实并不是说要把系统的性能发挥到极致，而是将系统的参数设置在一个合理的范围，让系统性能得到发挥的同时不影响系统的稳健性（鲁棒性）。

举个极端点的例子，一个趋势型的交易系统，把它的止盈点设置为1个点，把止损点设置为10个点，就完全发挥不出趋势交易系统的优势了，所以交易系统的参数设置是要有一个合理的范围的，找出这个范围是系统优化的目标。

关于如何做优化，再举一个简单的例子，比如以上是一个系统表现随采用的均线的计算周期变化的例子，可以看到在参数等于5的时候系统表现有一个峰值，但是这个表现好的点是一个孤立的点，参数如果稍微变化一点系统表现就会大打折扣，所以这个点很就有可能是一个过度拟合的点，市场环境稍微改变表现就不行了，换言之采用这个参数系统不够稳健。然后可以看到参数在21~31这个范围里面系统的表现不错，而且参数的改变不会导致系统表现大起大落，所以我们可以选择这个范围的中间值26来作为系统的参数。这就是优化的一个作用，它的任务是在兼顾系统稳健性的同时找出系统表现好的参数范围。

至于网络上盛传的交易系统的优化就是将系统过拟合，将参数优化等同于过拟合的言论其实是过于偏激的，会让很多人产生误解，有些人好不容易做出一个系统，但是表现不是特别好，听了这个言论之后就放弃了，但是其实说不定这个系统经过一些合理的优化之后就可以大放异彩。所以参数优化这个东西还是要做的，只不过这个优化的目的不是寻找系统表现最好的点，而是寻找表现较好，比较稳定的区间。

市场里面不存在永动机，所以注定交易系统是需要通过不断调节来适应市场的，而掌握交易系统参数调节的方法是让系统长期适应市场环境非常重要的一环。如果想知道如何调节自己的交易系统的方法，欢迎来火象的线上平台实战练习，参加比赛，获得资金奖励~

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