9000萬美元被清算，我們去DeFi平台借貸時需要注意什麼

知矿大学｜2020-11-30 12:55

無論是開發者，還是我們普通用戶，都需要關注預言機的數據源，重視預言機的安全性。

11 月26 日下午，去中心化借貸平台Compound 遭遇黑客攻擊，價值約9 千萬美元的加密資產被系統強制清算。除了用ETH 等非穩定加密資產貸出DAI 的用戶遭受影響外，抵押其他穩定幣借DAI 的用戶也被殃及。

Compound 開創了今年DeFi 流動性挖礦的先河，目前平台總鎖倉的加密資產高達14.7 億美元，略高於Aave 但低於Maker，在DeFi 借貸平台中排名第二。

圖：DeFi 借貸平台TLV 排名；來源：https://defipulse.com

Compound 的此次巨額清算，罪魁禍首不是項目本身的代碼漏洞，而是被很多人忽略的預言機數據源。事實上，在過去的幾年裡，因為代碼漏洞遭遇黑客攻擊的比例有所下降，但基於價格預言機操縱的漏洞攻擊正在逐步上升。

無論是開發者，還是我們普通用戶，都需要關注預言機的數據源，重視預言機的安全性。今天這篇文章，我們將通過通俗易懂的語言，帶領大家了解：

1、什麼是預言機？ 2、黑客是如何操縱預言機數據源，導致Compound 發生巨額清算？ 3、普通用戶如何自我保護？

01 什麼是預言機？

提到預言機（Oracle），大家可能第一時間想到預測市場。事實上，預言機並不作任何預測，相反，它只是一個提供數據、提供信息的橋樑。

舉一個生活中的常見例子。你早上剛睡醒睜開眼，想知道外面是否下雨，你對著iPhone 說“Hi Siri，今天的天氣如何，會下雨嗎？”語音助手Siri 回复你：“主人，現在外面正下著小雨，出門請記得帶傘。”

在這個例子中，Siri 就扮演了預言機的角色，扮演了現實世界和你之間的橋樑，通過它，你知道了外面正在下雨。

在區塊鏈領域，我們最常見的是價格預言機，即為區塊鏈應用提供加密資產的價格信息。

需要注意的是，預言機本身並沒有數據，它是通過採集不同渠道的數據，然後進行加工處理，其他應用調取預言機處理後的數據信息。就像上面的例子中，Siri 本身並不知道外面的天氣情況，它是採集了氣象服務商的實時天氣數據，而我們調取了Siri 獲得的這個天氣數據。

價格預言機，按照獲取價格的方式可以分為兩種：一種是通過中心化交易所API 獲取加密資產的實時價格，並將這個鏈外價格數據帶到區塊鏈上；另外一種是直接讀取去中心化交易所（DEX）的實時數據來獲取價格。這兩種方式各有利弊。

此次Compound 因為DAI 的價格劇烈波動而觸發巨額清算，它所使用的預言機就是採集的中心化交易所DAI 的價格信息。

02 Compound 為何會發生巨額清算？

在介紹黑客是如何操控預言機數據源導致Compound 觸發巨額清算之前，我們先來了解一下DeFi 借貸平台的借貸規則。

無論是Compound 還是Maker、Aave，主營業務都是抵押貸，即貸款之前你需要有加密資產進行抵押。這個很容易理解，現實生活中你去銀行貸款，也需要抵押（比如房子、車子等）。如果你償還不上銀行的貸款，銀行會把你的抵押物（房子、車子等）拿去拍賣，用拍賣的錢償還你的欠債。 DeFi 借貸平台也一樣，如果你償還不上，平台會賣出你抵押的加密資產用來還債。

DeFi 是去中心化的應用，由智能合約自動執行。為了防範風險，這些DeFi 借貸平台都會設置：

抵押率清算門檻

抵押率，指的是你抵押加密資產後，可以貸出多少比例的其他資產。不同的加密資產，因為波動性和市場認可度不同，最大抵押率也可能不同。舉個例子，在Compound 和Aave 上，ETH 的最大抵押率都是75%，即你抵押價值100 美元的ETH 到Compound 或者Aave 上，你最多可以貸出價值75 美元的其他加密資產；UNI（Uniswap的代幣）最大抵押率，Compound 上是60% 而Aave 上是40%，即抵押價值100 美元的UNI 在Compound 可貸價值60 美元的其他加密資產，而Aave 上最多只能貸40 美元。

清算門檻，指的是你的債務與你抵押的資產之間的比例達到某個數值後，平台會強制賣出你的抵押資產以償還債務。同樣，不同的加密資產，因為波動性和市場認可度不同，清算門檻也可能不同。舉個例子，ETH 在Aave 平台上的清算門檻為80%，意味著當你的債務（借款+利息）達到抵押資產價值的80% 時，系統就會把你的抵押資產賣出還債。

發生清算時，借貸平台會給清算人獎勵，以激勵清算人代表借款人去償還債務，防範後續出風險。舉個例子，Aave 上ETH 的清算獎勵為5%，隔壁老王抵押了1ETH（假設抵押時價格為500USDT），借出了300DAI（價值300USDT，抵押率60%）。過了幾天，ETH 價格跌到了375USDT，隔壁老王的抵押率達到了80%，就要被清算了。礦礦作為清算人，以5% 的優惠折扣，即356.25USDT 的優惠價購買被系統清算的價值375USDT 的1ETH，系統收到貨款後，扣除隔壁老王的債務300DAI，剩餘的56.25USDT 還給隔壁老王。這個例子為了計算方便沒有考慮利息，在實際操作中，因為利息的存在，ETH 價格還沒跌到375USDT 就會被清算。

接下去說是昨天發生的Compound 巨額清算。

Compound 上的DAI 價格來源於預言機，而該預言機的DAI 價格採集自單一的交易所——Coinbase Pro。根據目前的分析，黑客操縱了Coinbase Pro 上DAI 的價格，下圖我們可以看到，DAI 的價格短時間內最高拉到了1.34USD。